Repository logo
 

Análisis de suavizado de series temporales financieras: aplicación del filtro de savitzkygolay y un filtro desarrollado localmente en el sector financiero hondureño

Simple item page
dc.campusUnitec Tegucigalpa
dc.catalogadorSofia Molina
dc.collectionTesis de Postgrado
dc.contributor.advisorMarvin Roberto Mendoza Valencia
dc.contributor.authorKevin Kosner Pineda Castillo
dc.coverageTegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras
dc.date.accessioned2025-06-20T17:53:59Z
dc.date.available2025-06-20T17:53:59Z
dc.date.issued2025-06-20
dc.description.abstractEste trabajo de investigación aborda el análisis de series temporales financieras con alta volatilidad mediante la aplicación de dos métodos de filtrado: el filtro de Savitzky-Golay y un filtro utilizando un ajuste por polinomios locales, desarrollado por el Departamento de Estadísticas e Investigación (DEI) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Se busca evaluar y comparar la efectividad de ambos métodos en la reducción del ruido y la preservación de características clave en las series de datos financieros, optimizando su precisión predictiva. El estudio utiliza técnicas avanzadas como la descomposición de series, el análisis de residuos y la implementación de modelos AR y ARIMA para validar los resultados. Los hallazgos obtenidos son relevantes para mejorar la calidad del análisis financiero y apoyar la toma de decisiones en un entorno financiero dinámico y complejo.
dc.description.abstractThis research focuses on the analysis of highly volatile financial time series through the application of two filtering methods: the Savitzky-Golay filter and a filter using local polynomial fitting, developed by the Department of Statistics and Research (DEI) of the National Banking and Insurance Commission (CNBS). The study aims to evaluate and compare the effectiveness of both methods in noise reduction and the preservation of key features in financial data series, thereby optimizing their predictive capacity. Advanced techniques such as time series decomposition, residual analysis, and the implementation of AR and ARIMA models are employed to validate the results. The findings are relevant for improving the quality of financial analysis and supporting decision-making in a dynamic and complex financial environment.
dc.disciplineAdministración y Negocios / Business & Management
dc.facultyFacultad de Postgrado
dc.finalwork.creationdate01/01/2025
dc.formatPDF
dc.identifier.urihttps://repositorio.unitec.edu//handle/123456789/13592
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.sourceUniversidad Tecnológica Centroamericana UNITEC
dc.subjectSavitzky-golay
dc.subjectFiltro polinomio local
dc.subjectSeries temporales financieras
dc.subjectReducción de ruido
dc.subjectPredicciones financieras
dc.subject.ddc519.5 P653
dc.thesis.degreelevelPostgrado
dc.thesis.degreenameMaestría en Analítica de Negocios / M-40
dc.titleAnálisis de suavizado de series temporales financieras: aplicación del filtro de savitzkygolay y un filtro desarrollado localmente en el sector financiero hondureño

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Análisis de suavizado de series temporales financieras_ aplicación del filtro de savitzkygolay y un filtro desarrollado localmente en el sector financiero hondureño.pdf
Size:
4.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Tesis de Postgrado