Browsing by Author "Kevin Kosner Pineda Castillo"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Análisis de suavizado de series temporales financieras: aplicación del filtro de savitzkygolay y un filtro desarrollado localmente en el sector financiero hondureño(Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2025-06-20) Kevin Kosner Pineda Castillo; Marvin Roberto Mendoza ValenciaEste trabajo de investigación aborda el análisis de series temporales financieras con alta volatilidad mediante la aplicación de dos métodos de filtrado: el filtro de Savitzky-Golay y un filtro utilizando un ajuste por polinomios locales, desarrollado por el Departamento de Estadísticas e Investigación (DEI) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Se busca evaluar y comparar la efectividad de ambos métodos en la reducción del ruido y la preservación de características clave en las series de datos financieros, optimizando su precisión predictiva. El estudio utiliza técnicas avanzadas como la descomposición de series, el análisis de residuos y la implementación de modelos AR y ARIMA para validar los resultados. Los hallazgos obtenidos son relevantes para mejorar la calidad del análisis financiero y apoyar la toma de decisiones en un entorno financiero dinámico y complejo.