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Browsing by Author "Álvaro Moisés De La Rocha Rodríguez"

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    Evaluación de modelo híbrido de calificación de riesgo crediticio para banca empresarial en Honduras, período de enero 2020 - octubre 2024
    (Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, 2026-03-02) Álvaro Moisés De La Rocha Rodríguez; Skarletl Michell Navarro Galeano; Jesús Ricardo Rodríguez Rivera
    Esta investigación evaluó el impacto de un modelo híbrido de calificación de riesgo crediticio, que combina aprendizaje automático y reglas de negocio, aplicado a clientes de banca empresarial en Honduras entre enero de 2020-octubre de 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo con la metodología CRISP DM, a partir de una base de 6,903 clientes y 42 variables financieras, conductuales, demográficas y regulatorias. Los datos se dividieron en entrenamiento (2020-2022), validación (2023) y prueba out of time (2024). Se comparó un esquema de reglas, una regresión logística y modelos de ML (Random Forest y XGBoost), evaluando su desempeño mediante AUC ROC, KS y métricas operativas al umbral definido en la validación. En el conjunto de prueba, Random Forest alcanzó AUC ROC 0.87 y KS 0.58, y XGBoost AUC ROC 0.86 y KS 0.55, superando ampliamente al enfoque tradicional (AUC 0.59; KS 0.18) y elevando el recall de la clase morosa de 0.66 a 0.87, con estabilidad temporal (PSI≈0.0066) y buena calibración (Brier≈0.05- 0.06). La reducción de falsos negativos se tradujo en pérdidas evitadas estimadas en L13 millones y un ROI de ≈825.95%. Se recomendó la implementación piloto del modelo híbrido bajo un marco de gobierno de modelo acorde con Basilea III, BCBS 239 y SR 11 7.